Название группы произошло от индустриального Левобережного района Воронежа, который в народе в шутку назвали «Сектором газа» из-за обилия дымящих заводов. Это название было навеяно популярностью Палестинского региона Газы, ставшего «горячей точкой». Первое время «Сектор газа» состоял фактически из одного Клинских, который выступал с приглашёнными музыкантами. Первый постоянный состав сформировался не 27 декабря 1989 года, как указывают многие источники, а в июне 1988 года, и в дальнейшем часто менялся. Группа выступает в местном рок-клубе и быстро становится его «звездой», кассеты с записями группы расходятся по стране.

Песни Юрия Клинских (взявшего себе псевдоним «Хой»), представляющие собой стилизованные описания жизни социальных низов, содержащие разговорную и ненормативную лексику, пользовались популярностью у многих. В то же время группа долго не имела возможности выступать за пределами Воронежа, участники её были малоизвестны.

В 1991 году группа получает возможность записать альбом «Ночь перед Рождеством» в Москве на студии «Мир». В этом же году начинается сотрудничество с «Gala Records», первой частной звукозаписывающей компанией в Советском Союзе. На студии «Gala Records» в августе 1991 года перезаписывается альбом «Колхозный панк», который издается в том числе и на виниле (на фирме грамзаписи «Мелодия») тиражом 100,000 экз. (без песни «Вальпургиева ночь»). Клип «Колхозный панк», показанный по ЦТ (в программе «До 16 и старше…»), делает группу известной на всю страну. «Сектор газа» начинает активно гастролировать. В 1995 году все альбомы «Сектора газа», существующие на тот момент, переиздаются «Gala Records» на CD (диски печатались в Австрии). Начиная с 1996 года Клинских несколько меняет стиль группы, тексты становятся более серьёзными и очищаются от мата. Однако у представителей музыкальной индустрии и публики «Сектор» продолжает ассоциироваться с похабными песнями.

В 1995 году группа приобретает и международную популярность — с успехом играют на фестивале «Rock Summer» в Таллине.

Августовский кризис 1998 г. серьёзно ударил по коллективу. Хой сокращает состав группы до гитариста и клавишника, а записанный летом 1998 г. ремиксовый альбом «Extasy» был выпущен только через год. Последний 13-й альбом «Восставший из ада» был записан в 2000 году и вышел уже после смерти Юрия Клинских, который скончался 4 июля 2000 года от острой сердечной недостаточности.

25 июня 2000 года Юрий Клинских в последний раз выходит на сцену. Это происходит в Москве, на малой спортивной арене в Лужниках, в рамках концерта «Звуковая дорожка» на Празднике газеты «Московский комсомолец». Хой выходит один, так же как и в самом начале карьеры, начинает петь «Демобилизацию», после первого куплета фонограмма неожиданно обрывается, после второй попытки происходит тоже самое, Юрий так и не смог закончить выступление. Это по сути было прощание со сценой, спустя десять дней Юрия Клинских не стало.

После распада группы

В апреле 2001 г. «Сектор газа» выдвигается в номинации премии российской индустрии звукозаписи «РекордЪ-2001» как исполнитель года. Международная федерация производителей фонограмм (International Federation of the Phonographic Industry, IFPI) сообщает, что на звание «исполнитель года» претендуют Земфира, Алсу, «Би-2» и воронежская «панк-жлоб-рок-группа» «Сектор газа».

В 2004 году выходит фильм Ханны Полак — «Дети Ленинградского», в котором звучит песня «Сектора газа» — «Гуляй, мужик!».

Стиль и влияние на популярную культуру

Юрий Клинских вышел из среды напоминающих гетто рабочих кварталов с присущей им неразвитостью и насилием, которые в текстах «Сектора газа» облекаются в пародийно-ироничную форму. Тексты песен содержат большое количество жаргонной и нецензурной лексики. Их персонажи заняты повседневными проблемами — с кем выпить, с кем переспать, чем заняться потом. Большой пласт творчества Клинских посвящён теме загробной жизни. Сюжеты этих песен с теми же незатейливыми героями, как правило, развиваются в сельской местности и похожи на карикатуру, на русский лубок.

Официально музыка «Сектора газа» называлась панк-роком, хотя к данному стилю группа имеет весьма условное отношение, потому что точка зрения музыкантов весьма конформистская и не соответствует типичной панк-музыке. Клинских увлекался различными музыкальными течениями от тяжёлого рока до рэпа, что нашло отражение в его песнях, некоторые из которых представляют собой мелодекламацию или речитатив. Некоторые аранжировки песен «Сектора» больше напоминают попсу конца 1980-х и блатную музыку: «мёртвые» барабаны на студийных записях, преобладание синтезаторов, несложные гитарные партии. Сам Юрий Хой определял музыкальный стиль группы как «фьюжн»:

«… Многие интересуются, в каком стиле играет „Сектор газа“? Дело в том, что в молодости (в 70-е годы) я слушал западный рок, Высоцкого и уже в конце 70-х „Машину Времени“. Так вот, „Сектор газа“ — это смесь всего этого. А поэтому я определил стиль группы не иначе как „фьюжн“, то есть „сплав“, так как каждая песня „Сектора“ — это разный стиль: хард, панк, диско, рэп, метал, бард и многое-многое другое. Сам же я вот уже несколько лет сижу на метале и рэпе. А когда это все вместе — металлический рэп, это для меня полный кайф».

Многие песни «Сектора газа», благодаря запоминающейся мелодии и необычной образной «фольклорности» текстов, по праву снискали народную любовь и до сих пор остаются популярными. Одна из самых известных «культовых» песен «Сектора» — песня «30 лет» из альбома «Газовая атака». Несомненным хитом из этого, пожалуй, самого удачного альбома группы, можно также с полным правом назвать песню «Life», а видеоклип к песне «Туман» был неоднократно продемонстрирован на различных телеканалах российского телевидения. «Армейская тема» была представлена в песнях «Пора домой» и «Демобилизация» из альбомов «Наркологический университет миллионов» и «Восставший из ада», соответственно, ставшими достаточно популярными среди военнослужащих срочной службы. 9 мая 1999 года «Сектор газа» выступил на Красной площади с двумя песнями «Пора домой» и «Туман».